Volymviktade glidande medelvärde meta

Volymvägd Exponentiell Rörlig Medel V-EMA och Riktningsrörelseindikatorn. Vi samlar pris - och volymdata för vissa aktier eller fonder för de senaste N-dagarna, nämligen P 1 V 1, P 2 V 2, P 3 V 3 PNVN och beräkna med denna info. Num nu EMA av sista N-värdena av volympris och Den nu EMA av de sista N-värdena i volym. Det förklarar inte hur man beräknar dem Tålamod Imorgon, när vi har fått Pris, PN 1 och Volym, VN 1, beräknar vi. and Num och Den står för Numerator och nämnare respektive 1 - 2 N 1 så, för N 14 en 14-dagars V-EMA vi har 1 - 2 15 0 867. För att starta den här proceduren innan vi har fått en massa priser och volymer använder vi bara. Nu nu 1 - Volym x Pris och Nu 1 - Volym. Därefter , vi använder Magic Formel. Exempel Okej antar att stängningspriset och volymen är 23 50 och 5 250 9, i tusentals aktier handlas. Antag dessutom att vi arbetar med ett 14 dagars glidande medelvärde, så 0 867 och Num Now 1-0 867 5 250 9 23 50 16 412 och Den nu 1-0 867 5 250 9 698 37 så V-EMA Nu Num Nu Den Nu 16412 698 37 23 50 Därför. Men det är bara dagens pris Jag är glad att du märkte Men vi måste ha ett startvärde för Num och Den imorgon, vi antar att vår pris och volym är 24 50 och 1 477 8 kiloaktier, så nu använder vi Magic Formula . Och så vidare och så vidare. När vi fortsätter genererar vi en volymvägd exponentiell rörlig genomsnitts och. Är det vad du är efter A Volymvägd Nåväl inte exakt Vi är verkligen efter en volymvägd riktningsbevisindikator DMI. Jag har glömt vad det är. Gå sedan tillbaka och läs tekniska analysmaterial. Men i en nötskal beräknar vi en sekvens av Bull Points och Bear Points beroende på ökningarna i dagliga höjder jämfört med minskningarna i dagslöden och vi beräknar då De exponentiella rörliga genomsnittsvärdena EMA för dessa två sekvenser av Bull and Bear-poäng, som kallar dessa EMAs DMI och DMI - och vi blir glada när DMI stiger över DMI - eftersom vi då förväntar oss att beståndet ska starta så vi tittar på deras skillnad ADX DMI - DMI-så det. Jag ber om ursäkt Jag frågade Vi vill överväga skillnaden mellan den vanliga, trädgårdsmässiga DMI och den volymvägda versionen, som vi ska ringa VDI. Tänk på följande diagram, där vi gör DMI-saken och ignorerar volymen av affärer. Notera att ADX dämpades negativt i mitten av maj Kanske det är början på en nedgång Kanske bör vi sälja Kanske borde vi oroa sig Men detta dip följer en period med låg volym se övre vänstra diagram Hade vi inkluderat volymen i våra beräkningar. Du menar, använd VDI och VDI - och VDX VDI-VDI - i stället för att Don interrupt Om vi ​​inkluderar Volym hittar vi följande. Och nu, om vi äger aktien, är vi lyckliga. Vi tror att vi snabbt kommer att återhämta oss. Men det kan gå på andra sätt jag menar Ja, det kan gå motsatt sätt Inklusive volymen kan göra dig väldigt nervös Till exempel, här är en annan stock. Without att använda volymvägningen men bara standard DMI, blir ADX inte negativ i början av maj Men om vi inkluderar volymen, går VDX ​​negativ i en vecka eller så. Så vad är moralen i den här historien Den moraliska antar vi att vi bör tänka på att köpa eller sälja endast när VDX ​​går positivt eller negativt med en betydande del. Vilken betydande Hmmm bra fråga som jag föreslår att använda. Då får vi en procentandel och vi slappna av om inte VDX steg ovan, säg 30 eller föll under, säg -30. Så om jag ser VDX-droppen till -15, som i ovanstående diagram, går jag bara och lägger mig igen. Det finns ett kalkylblad du kan spela med. Du kan välja ADX eller Volymvägd VDX. Det ser ut som detta. Bara RIGHT - click på bilden för att ladda ner d-kalkylbladet. Under tiden är det så få VDX s i motsats till ADX att pondera. För en förändring av tempo eftersom det inte finns några volym siffror för detta index, ADX för Nasdaq, nedan . Men vad med den stora droppen i NAZ, förra året Okej, här är en bild för det. Så det ser ut som ADX väntat på drop sorta om vi blir glada över en 30 droppe Tror du på det här tekniska analysmaterialet. Tja, inte riktigt. Till exempel skulle dessa ADX-saker ha hållit dig borta från Nasdaq för hela året 2000. God fråga låt oss se Antag att vi har 1000 investerat i Nasdaq, i januari 2000 och vi tittar på ADX. När det faller under -30 vi säljer allt, lägger pengarna under en kudde och väntar När ADX går över 30 köper vi tillbaka och håller in tills det sjunker under -30 igen. Ser ut som om du gjorde 12 9 för året medan NAZ släppte vad Över 40. Ja men märker att jag sålde i mars och höll kontanterna fram till slutet av maj köpte jag också tillbaka, någon gång i slutet av augusti och fick ut senare när ADX sjönk från 30 till -30 i ungefär en vecka eller så och jag förlorade pengar. Så tror du på den här tekniska analysen. Tja, inte riktigt. Så gissar vad lager vi borde oroa oss för nu, den 27 maj 2001. Hur många gissningar får jag. Pfizer Är du säker. Ska mig igen om en vecka eller tre. Det är en nyare Pfizer. Aha Så din förutsägelse är elak. Du vinner lite, du förlorar lite. Men är VDX ​​de volymvägda grejerna, riktigt bättre än ADX Uh, låt oss försöka på ett lager som har funnits ett tag, som kanske. Vad sägs om General Electric Det har funnits sedan DOW hade bara ett dussin lager och jag säger det okej, här är vad vi ska göra. I slutet av varje vecka noterar vi Open, High, Low och Closing priser för den veckan Med hjälp av genomsnittet av dessa fyra priser, Open High Low Close 4, beräknar vi 4-veckors VDX. Om VDX stiger över 30 köper vi aktien vid nästa vecka s Öppningspris. Om VDX sjunker under -30 säljer vi lager i nästa vecka s Öppningspris och hålla pengarna på penningmarknaden vid 2 per år. Till höger, det slutliga resultatet från jan 85 till 01 juni. Några närbilder där de fina prickarna visar växlar mellan lagret och penningmarknaden. Så vad var den årliga vinsten för For GE var den årliga vinsten från jan 85 till 01 juni 20 0 och för VDX ​​var det 23 1. Vad med ADX Vad händer om du bara ignorerar volymen för ADX var den årliga vinsten ca 22 9 . Big deal Aah men om du hade 100K investerat för dessa år gör det en skillnad på över 100 000 i din slutliga portfölj - om du använde VDX istället för ADX - från ca 2 9M till 3 0M och det är viktigt, eh Och om vi gjorde bara en köp-och-håll med GE-aktien, vi d har ungefär 2M senast den 1 juni. Den 4-veckors genomsnittet Är det bästa talet Och den 30 siffran - hur är det med 30 är det jag kallar det lugnparameter Du vill ha lugn Välj - 100, slappna av, gör ingenting Du behöver adrenalinhopp Välj - 5. Aha Så du tittade på historiska data och plockade parametrarna, som 4 veckor och 30 för att göra VDX ser bra ut. , man måste använda historiska data för varje lager för att mäta lämpliga parametrar för det aktuella lageret menar jag, inte alla stoc Ks beter sig på samma sätt Vissa är mer flyktiga Vissa är. Mumbo Jumbo Dessutom ignorerar du kostnaden för handel och vad sägs om längre tidsutrymmen och. Och om du ignorerar volymen och bara använt ADX Den årliga vinsten skulle ha varit uh 17 0, men jag måste säga att det är mer meningsfullt att inkludera volymen. Tillsammans är aktiekurserna i samband med en högre volym säkert viktigare än andelen pris när bara ett fåtal aktier handlar Det finns vanligtvis fler involverade volymer Viktiga priser ger oss en uppskattning av det genomsnittliga priset som betalas för ett lager. Användandet av priset är ensam som att säga storleken på en bil - ignorera bilens vikt - att bara sin storlek ensamma kommer att avgöra hur mycket kraft som krävs för att flytta bilen. Det är som att säga det. För gyrfalcon och andra Nortel - och XIU-watchers. NOTE Det finns ett enkelt kalkylblad tillgängligt Du skriver bara in Stock-symbolet, klickar på knappen medan du är ansluten till nätet och det hämtar de relevanta uppgifterna och plottar VDX ​​thanx till Ron M Kalkylbladet ser ut som det här. Till ladda ner kalkylbladet, högerklicka HÄR och Spara mål eller spara länk. Förbättra Lead. Volume - Viktad Macd H istogram. by David Hawkins. Find ut hur prestanda för Macd förbättras genom volymvägning det. Mitt mål var att göra Macd-histogrammet Macdh utför bättre volymer som viktar det. Det använder tre exponentiella glidmedelvärden Så, vad behövs är att volymvikt det exponentiella rörliga medlet Ema Ema används ofta eftersom det är mer responsivt än det enkla glidande medelvärdet Sma. Det volymvägda glidande genomsnittsvärdet Vwma svarar proportionellt mer till handel med högre volymer, så det betonar betydande handel medan deemphasering av mindre signifikant ljus volymhandel Målet är att kombinera dem med ett glidande medelvärde, det volymvägda exponentiella rörliga genomsnittsvärdet Vwema, med en algoritm som är enkel och enkel att implementera med indikatorskriptspråk i vanliga tekniska analysprogram, såsom indikatorbyggaren i MetaStock. EMA från SMA The Sma är bara medelvärdet av priserna på de sista n-handelsstängerna En tar helt enkelt summan av dessa priser och delar upp av n För att göra Ema börjar vi med att göra Sma för de första n staplarna i datasetet. Därefter är den allmänna formeln. Percentuell nuvarande bar s pris 1 - procentuell sista bar s Ema. Where, för en n-period Ema procent ges av 2 n 1.Detta har effekt av att båda ger största vikt åt de senaste staplarna och att inkludera information från alla tidigare staplar med minskande vikter som går tillbaka i tiden. FIGUR 1 JÄMFÖR DEN ENKELA OCH EXPONENTIELLA FLYGGIVNINGEN Här ser du 22-dagars SMA och 22-dagars EMA Observera att EMA har mindre fördröjning vid topparna och dalarna Observera det stora gapet på stor volym som inträffade den 12 november 2004 EMA svarar mycket snabbare till den här stora förändringen. Simple vs exponentiell Figur 1 visar diagrammet för både 22-dagars Sma och 22-dagars Ema för Agilent Technologies, Inc A, i slutet av 2004 till början av 2005. Notera att Ema har mindre fördröjning vid topparna och dalarna. Notera det stora gapet på stor volym som inträffade den 12 november 2004 Du kan se det Ema svarar mycket snabbare på den här stora förändringen. Notera backend-dropout-effekten i Sma där sma plötsligt ändrar riktning, trots att priset inte gör mycket av någonting i den regionen i diagrammet. Detta beror på att i den här fältet, den 12 november stången släpper ut ur Sma eftersom den nu är 23 bar sedan Denna backend-dropout-effekt får Sma att ge en falsk signal, en effekt som elimineras genom att använda Ema. Fortsatt i oktober-utgåvan av teknisk analys av varulager. Excerterad från en artikel som ursprungligen publicerades i oktober 2009-utgåvan av Teknisk analys av aktier Lagervarumagasin Alla rättigheter förbehållna Copyright 2009, Teknisk analys, Inc. Volume-vägd genomsnittlig pris - VWAP. BREAKING DOWN Volymvägd genomsnittlig pris - VWAP. Volumvägd genomsnitt pris VWAP är ett förhållande som vanligtvis används av institutionella investerare och fonder för att köpa och sälja för att inte störa marknadspriserna med stora order. Det är genomsnittspriset på en aktie vägt mot sin handelsvolym inom en viss tidsram, i allmänhet en dag. VWAP Förklarad. Stora institutionella investerare eller investeringshus som använder VWAP baserar sina beräkningar av varje fält av data under en handelsdag. I huvudsak registreras varje sluten transaktion. De flesta kartläggningswebbplatser och enskilda investerare kan helst använda en minuts eller fem minuters handelspriser för att minska den stora volymen av data som krävs för att hålla koll på VWAP på en dag. För en fem-minuters VWAP-beräkning skulle du ta låg, plus hög, plus slutkurs inom fem minuters period och dela upp det totala med tre. Detta ger dig en tidsvägd genomsnittspris TWAP som är ganska korrekt, och du kan multiplicera det här numret med volymen handlas i samma period för att uppnå ett vägt pris. Varför använda VWAP. Större institutionella köpare och fonder använder VWAP-kvoten för att kunna flytta till aktier på ett sätt som inte störa den naturliga marknadsdynamiken hos en aktiekurs Om dessa köpare skulle flytta till en börsposition på en gång skulle det onaturligt höja aktiekursen. Men köpande köp av aktier under intraday VWAP glidande genomsnitt kan dessa köpare gå in i ett lager under en dag eller två utan mycket prisavbrott. Men det finns andra användningsområden för VWAP och en sådan strategi är att köpa ett lager för enskilda investerare precis som VWAP tränger igenom det rörliga genomsnittet för intradag VWAP eftersom det kan indikera ett momentumskifte i aktiekursen. Det är används även i algoritmisk handel och tillåter mäklare att garantera genomförandet av en handel nära en viss prisvolym för kunder. VWAP-problem. VWAP är kumulativ indikator och som sådan ökar antalet datapunkter under hela dagen. Detta ökade dataset över längre perioder av tid, såsom fyra, sex eller åtta timmar på en dag kan orsaka fördröjning mellan det rörliga genomsnittet för VWAP och den faktiska VWAP Som sådan använder de flesta investerare aldrig en VWAP längre än en dag.