ALGORITMISK HANDEL KEVIN DAVEY. Om mig och hur jag kan hjälpa dig. Jag heter Kevin Davey och jag är en prisbelönt fulltidshandlare med över 25 års handelserfarenhet, en bästsäljande och prisbelönt författare, och jag lär mig en prisbelönad författare Algortihmic trading course. MORE OM MIN ALGORITMISK TRADING EXPERIENCE. I har utvecklat, analyserat, testat och skapat handelsstrategier i över 25 år, i varje terminsmarknad från e-mini SP till råolja till majs till cocoa. Nu handlar jag för närvarande Heltid för mitt eget konto Jag hjälper även små grupper av handlare att öka sin handelsförmåga avsevärt. Till skillnad från de flesta handelspedagoger har jag faktiskt granskat, tredje parts bevis på min handelsförmåga. Under 3 år i rad slutade jag på 1: a eller 2: a plats I världens främsta real money futures trading contest. Jag kan hjälpa dig att förbättra din handel, med samma tekniker som fungerade för mig. Sedan 2006 har jag hjälpt en utvald grupp av handlare att förbättra sin trading drama atically Här är hur jag kan hjälpa dig. Ta en titt på mina fria informationer Du kommer att njuta av. Doser av handelsartiklar som jag har skrivit. Hjälpsamma videor jag skapade för att hjälpa dig better. Advance meddelande till gratis webinars jag regelbundet erbjuda. Avslöjade handelssystem en futures trading strategi Jag handlar idag med mina egna pengar. Läs min Building Winning Algorithmic Trading Systems bok - Vinnare av årets 2014 Trading Book och 2016 Trading Book of the Year från den här boken berättar för min handelsresa och hur jag utvecklar handelsstrategier. Börja med min strategi Fabriksverkstad lära sig att utveckla handelsstrategier som fungerar, med personlig på ett stöd från mig. Denna verkstad blev känd som Best Trading Course - 2016 av de informerade läsarna av. Jag bidrog också till den utmärkta handeln Boka De universella principerna om framgångsrik handel av Brent Penfold Wiley, 2010, där jag var en marknadsmästare. Dessutom är jag en frekvent författare för Futures Magazine. Jag tror att min strategi att trampa Ding är annorlunda än de flesta av guruerna där ute. Du kan läsa om min handelsfilosofi och tillvägagångssätt i dessa intervjuer och recensioner. Kevin Davey har utvecklat, analyserat, testat och skapat handelsstrategier i över 25 år på alla terminsmarknader från e - mini SP till råolja till majs till cocoa. It har varit en svår handelsresa för mig men jag har kunnat ta min flygteknik och MBA-bakgrund och kombinera den med solid trading tekniker för att bli den prisbelönta näringsidkaren som jag för närvarande Jag hoppas att jag kan hjälpa dig att uppnå samma prestationsnivå i din handel. Data, information och materialinnehåll tillhandahålls endast för informations - och utbildningsändamål Detta material är varken eller borde tolkas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation till köpa eller sälja värdepapper Eventuella investeringsbeslut som görs av användaren genom användningen av sådant innehåll baseras endast på användarnas oberoende analys med beaktande av din ekonomiska c omständigheter, investeringsmål och risk tolerans Varken KJ Trading eller någon av dess innehållsleverantörer ska vara ansvarig för eventuella fel eller för åtgärder som vidtas i beroende av det. Genom att komma till KJ Trading-webbplatsen, accepterar en användare att inte omfördela innehållet som finns där, om inte specifikt Behörig att göra det. Individuell prestation beror på varje elevs unika färdigheter, tidsintryck och ansträngning. Elever som delar sina berättelser har inte kompensats för sina vittnesmål. Studentberättelser har inte blivit självständigt verifierade av KJ Trading. Resultat kan inte vara typiska och individuella resultat kommer att Variera. US Regeringens krav på ansvarsfriskrivning - Commodity Futures Trading Commission Framtids - och optionshandel har stora potentiella fördelar men också stor potentiell risk. Du måste vara medveten om riskerna och vara villiga att acceptera dem för att investera i termins - och optionsmarknaderna Don t handla med pengar du inte har råd att förlora Denna webbplats är varken en uppmaning eller ett erbjudande till Bu y Sälj terminer eller optioner Ingen representation görs för att något konto kommer eller kommer sannolikt att uppnå vinster eller förluster som liknar dem som diskuteras på den här webbplatsen. Det förflutna resultatet av något handelssystem eller metodik är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat. CFTC REGEL 4 41 - HYPOTETISKA ELLER SIMULERADE RESULTATRESULTAT HAR SÄRSKILDA BEGRÄNSNINGAR, SOM VILKA EN FAKTISK PRESTANDARDREKORD, SIMULERADE RESULTAT INTE PRESENTERAR FAKTISK HANDEL, DÄR SOM HANDLINGARNA INTE UTFÖRS, HAR RESULTATEN KAN UNDERFÖRSTÄLLAS FÖR IMPAKTEN, OM NÅGOT AV VISSA MARKNADSFAKTORER, SOM MASKET OM LIKVIDITET, SIMULERADE HANDELSPROGRAM I ALLMÄNT ÄR ÄVEN FAKTISKT ATT DE HAR DESIGNERAT MED FÖRSÄLJNINGEN AV HINDSIGHT, INGÅR NÅGOT REPRESENTATION SKA GÖR ATT ANTAL KONKURRERAR ELLER ÄR LIKTIGT FÖR ATT VINNA ELLER TABELLAR SOM LIKNADAR TILL SHOWN. Testimonials som visas på denna sida mottas faktiskt via e-post inlämning eller webbundersökning kommentarer. De är individuella erfarenheter, reflektera g verkliga erfarenheter hos dem som har använt våra produkter och tjänster på något sätt Men de är individuella resultat och resultaten varierar. Vi hävdar inte att de är typiska resultat som konsumenterna generellt kommer att uppnå. Vittnesmålen är inte nödvändigtvis representativa för Alla som kommer att använda våra produkter och tjänster. De visade åsikterna ges ordentligt med undantag för korrigering av grammatiska eller typfel. Vissa har förkortats, vilket betyder att inte hela meddelandet som mottogs av vittnesmålskribenten visas när det verkade länge eller vittnesbörd I sin helhet verkade irrelevant för allmänheten. Emails kdavey at c Upphovsrätt - KJ Trading Systems Alla rättigheter reserverade över hela världen. START BYGGA VINNANDE ALGORITMISKA HANDELSSTRATEGIER OCH SWING TRADING STRATEGIES TODAY. Data, information och materialinnehåll tillhandahålls för informations - och utbildningsändamål endast Detta material är varken, eller borde tolkas som ett erbjudande, uppmaning eller reco mmendation att köpa eller sälja värdepapper Eventuella investeringsbeslut som användaren gör genom användningen av sådant innehåll grundar sig enbart på användarnas oberoende analys med beaktande av dina ekonomiska omständigheter, investeringsmål och risk tolerans Varken KJ Trading eller någon av dess innehållsleverantörer Ansvarar för eventuella fel eller åtgärder som vidtagits i beroende av det. Genom att komma åt KJ Trading webbplats godkänner en användare att inte omfördela innehållet som finns därom, om det inte är särskilt tillåtet att göra det. Individuell prestanda beror på varje elevs unika färdigheter, tidsförpliktelser Och ansträngning Studenter som delar sina berättelser har inte kompensats för sina uttalanden. Studentberättelser har inte oberoende verifierats av KJ Trading. Resultaten kan inte vara typiska och individuella resultat kommer att variera. USA: s regering krävs ansvarsfriskrivning - Commodity Futures Trading Commission Framtids - och optionshandeln har stor Potentiella belöningar, men också stor potentiell risk Du måste vara en risker och vara villiga att acceptera dem för att investera i terminer och optionsmarknader Don t handla med pengar du inte har råd att förlora Denna webbplats är varken en uppmaning eller ett erbjudande att köpa Sälj terminer eller optioner Ingen representation är att vara Gjorde att eventuella konton kommer eller kommer sannolikt att uppnå vinster eller förluster som liknar dem som diskuteras på denna webbplats. Det förflutna resultatet av något handelssystem eller metodik är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat. CFTC REGEL 4 41 - HYPOTETISKA ELLER SIMULERADE RESULTATRESULTAT HAR VISSA BEGRÄNSNINGAR FÖRSIKTIGA RESULTAT FÖRSÄLJAR SIMULERADE RESULTAT INTE ATT FAKTISKT HANDEL ÄR SOM SOM HANDLINGARNA INTE UTFÖRS. RESULTATEN KAN UNDER ELLER ÖVERFÖRSÄTTAS FÖR IMPAKTEN, OM NÅGON AV SÄRSKILDA MARKNADSFAKTORER, SOM SOM SKICKAS AV LIKVIDITET , SIMULERADE HANDELSPROGRAM I ALLMÄNNA ÄR ÄVEN FAKTISKT ATT DE DESIGNERAS MED FÖRSÄLJNINGEN AV HINDSIGHT NÅGOT REPRESENTATION SKA GÖRAS ATT ANVÄNDNING SKALL O R är lika för att uppnå vinst eller förluster som liknar dem. Visningar som visas på denna sida mottas faktiskt via e-postinlämning eller webbundersöknings kommentarer. De är individuella erfarenheter som speglar verkliga erfarenheter hos dem som på något sätt har använt våra produkter och tjänster eller andra Men de är individuella resultat och resultaten varierar Vi hävdar inte att de är typiska resultat som konsumenterna generellt kommer att uppnå. Vittnesmålen är inte nödvändigtvis representativa för alla som kommer att använda våra produkter och eller tjänster. De visade vittnesmålen ges verbatim Förutom korrigering av grammatiska eller typfel Några har förkortats, vilket betyder att inte hela meddelandet som mottogs av vittnesmålskribenten visas när det verkade vara långt eller vittnesbördet i sin helhet verkade irrelevant för allmänheten. Email kdavey at c Copyright - KJ Trading Systems Alla rättigheter reserverade Worldwide. KJ Trading Systems. KJ Trading Systems Strategi Factory. KJ Trading Systems Strategy Factory. Jag gjorde lite rettsmedicinsk analys igår som skjuter mer ljus på strategiens prestanda - specifikt vilka som fungerade bra, vilka som inte och varför. Här är strategierna i den datumordning de utvecklades med vinstresultat fram till slutet av november. JY 60min - Maj-Nov - 1.700 PL 240min - Jun-Nov - 10.000 S 240min - Jul-Nov - 1.400 C dagligen - Jul-Nov - 2.500 EMD dagligen - Aug-Nov - 3.200 PL 60min - Aug-Nov - 11,300 HG dagligen - Sep-Nov - 6.700 W dagligen - Sep-Nov-2.300. JY 60min-strategin var den första jag utvecklade. Det utvecklades enligt alla riktlinjer med hjälp av Kevins utvecklingsprocess utom ett inkubationsperiod. Det här är en period som används för att driva strategin för direkt osynlig data. Om jag ville utveckla en strategi som jag ville använda idag 12 17 2015, skulle jag bara utveckla den strategin med data upp till ca 3 1 2015 - ett 9 månaders fönstret med data som inte har inkluderats i utvecklingsprocessen om strategin passerar Alla utvecklingshinder och benchmarks och det finns flera i Kevins strategi, då är det sista testet att se hur det fungerar på den 9 månaders osynliga data. Om det fortsätter att fungera, passerar det och kan handlas. Om inte, då strategin är antingen skrotad eller omvärderad Det finns dock risk att omvärdera vid den här tiden eftersom du inte längre har 9 månaders fönstret för osynlig data att använda som en sista testperiod och risken för att överoptimera eller löpa avoul av data mining bias körs högt. Jag missförstod detta när jag utvecklade JY-strategin och använde all data - fram till nuvarande datum. PL och S-strategierna utvecklades med ett inkubationsperiodstest vid slutet av utvecklingsprocessen. De strategier som är stjärnan är speciell De utvecklades med hjälp av algoritmisk byggmjukvara Dessa strategier var svårare att passa inom Kevins utvecklingsram när det gäller testperiodens tidsramar Således kunde de inte dra nytta av hela hans benchmar kungsprocessen och kan ha varit överpassad överoptimerad till data. Så titta på resultaten. JY-strategin gick inte bra - det gynnade inte att testas på osynlig inkubationsdata. I stället hände testningen i realtid tid som visar att strategin kanske inte är genomförbar på grund av negativ prestanda. Strategierna byggdes med algoritmisk programvara ALL hade negativa saldon i realtid. Vad vilseled mig är att de som utvecklades i Jul aug gjorde det bra i sim-läget , men då som ödet skulle ha det gick de söderut när jag började leva handel i oktober. Så poolen av strategier som strikt följde Kevins riktlinjer, utvecklades jag med idéer från olika källor på webben och i forum. PL 240min - Jun-Nov - 10,000 S 240min - Jul-Nov - 1.400 PL 60min - Aug-Nov - 11,300. De som inte alla utom JY var från algoritmisk byggmjukvara. JY 60min - Maj-Nov - 1700 C dagligen - Jul-Nov - 2.500 EMD dagligen - Aug-Nov - 3.200 HG dagligen - Sep-Nov - 6.700 W dagligen - Sep-Nov - 2.300. Det tar inte raketvetenskap att se ett mönster här. Enbart tiden kommer att berätta om de olönsamma strategierna helt enkelt är dra ner och kommer att återhämta sig Men det är därför den slutliga tröskeln att testa på osedda data är viktigt Beroende på hur dålig prestanda under den sista testperioden kan det vara en indikation på att din strategi inte fungerar som förväntat eller helt enkelt behöver mer tid att bevisa sig. Och hade jag helt enkelt handlat om de strategier som i efterhand var troligen det säkraste eftersom de strikt följde utvecklingsprocessen skulle jag ha visat en vinst snarare än förlust. Träning ES en av Kevin s strategier, PL 240min och S 240min Oct 5.200 - gain. Trading ES, PL, S, JY, C, EMD, HG, W 6000 - förlust. Jag fortsätter att spåra strategierna som kör negativa saldon för att se om de någonsin återhämtar eller i slutändan misslyckas. Men jag vann verkligen inte att jag skulle lägga pengar på bordet för dem när som helst snart. Hoppas detta hjälper. Jag har tappat tillbaka till simpapper t Rading i det ögonblick som jag slog systemet tillbaka i januari med mina strategier plus Kevin s ES-strategi från webinaret, bara för att drabbas av en extrem drawdown som tvingade mig att stänga av systemet eftersom jag var väldigt nära mina egna personliga förlustgränser Kevin s ES-strategi drabbades av en av de värsta drawdownsna i sin historia i följd upprepade förluster på totalt 10 5k över 2 1 2 månader och mina strategier kompenserade inte, utan snarare erfaren drawdown också förstorar effekten och resulterar i en 20k drawdown Inte bra med en 55k konto. Men här är det jag hade utvecklat strategier förra året i juni, juli, augusti och sep och började köra dessa med riktiga pengar i oktober hade jag tyvärr också gjort ett par otestade strategier som skapades med hjälp av automatiserad strategi - builder programvara se mina tidigare inlägg som alla utförde dåligt. Men hade jag bara handlat de strategier jag utvecklade plus Kevin s ES-strategi skulle jag visa en vinst idag trots den enorma drawdownen Men eftersom jag inte körde systemet kontinuerligt under den tiden och hanterade förluster från de automatiskt byggda strategierna, upplever jag förlust snarare än vinst. Så jag har en blandad upplevelse. Å ena sidan kan jag se var den kombinerade multi - strategisystem har en stor mängd merit I teorin bör diversifieringen jämföras med aktiekurvan. Men i praktiken med ett litet konto är det en viss lycka till. Starta systemet med säkerhetskopiering i Jan var bara otur eftersom det bara hände slog en period med stor drawdown och tog mitt konto ner till kritiska nivåer i mars jag antar att på 35k kunde jag ha fortsatt att behålla kontorshandeln men det var nog att skaka mitt förtroende för systemet och det är ju självklart Trots den stora förlusten återhämtade handelssystemet i början av maj. Det är ett smärtsamt piller att svälja. Så jag är ärligt osäker på vad jag ska göra vid denna tidpunkt, jag upplever förlustaversion och är rädd att om jag sätter på dem igen Kan helt enkelt slå en annan drawdown period som kan torka kontot ut Så jag har gått tillbaka för att reevaluate. Recently min son skickade mig några vinklar av visdom som verkar ganska lämplig i detta skede av spelet och verkar summera min erfarenhet.1 Varje misstag är ett framgångsrikt steg Lärprocessen 2 Att hitta orsaken till felet är nästa steg 3 Nästa utveckla en potentiell lösning 4 Applicera lösningen och observera resultaten 5 Granska och utvärdera 6 Repetera processen för nya eller återkommande misstag 7 Upprepa aldrig en metod som resulterade I ett fel för samma scenario under samma omständigheter 8 Stupidity gör samma sak och förväntar sig olika resultat 9 Var öppen för potentialen i relevanta variabler utanför din medvetenhet eller förståelse. Så jag är i steg 5 tog jag bort otestade olönsamma strategier Jag känner igen att jag gjorde de klassiska misstagen att reagera emotionellt och släckte systemet när jag borde ha hållit på det och vice versa jag har sim-traded de testade strategierna jag n deras ursprungliga form sedan oktober 2015 Det var en 20k drawdown som var för svår för mig Var det bara otur eller inneboende i systemet. Så nu vad faller jag för att gå till steg 8 om jag bara sätter systemet tillbaka på det. En ögonblicksbild av vad som skulle ha hänt om jag körde systemet på rätt sätt och kontinuerligt igång oktober 2015 Detta är ett kalkylblad som jag skrev för att testa kombinationen av flera strategier. Anmäl dig för att se futures trading innehåll som postbilaga s, bild s och skärmdump s. Den röda linjen visar aktiekapitalet Meddelande Jag slog systemet tillbaka på den värsta tiden - Jan minskar till mars Den medelfärgade blå linjen är balansräkningen träffar 20k slutet av december 2015 Jag kunde bara handla en PL-strategi , så valde PL-60min, den bättre performer Per den 15 maj hade aktievinsten varit. 11 5k Men monte carlo-avkastningslön är 1 59 vid 6 risk för ruin för kombinerade strategiska resultat Analysen inbegrep endast oktober 2015 till maj 2016, ca 7 1 2 månader. Senast ändrad av risingfire 16 maj 2016 kl 11 26 AM. I tack Du både risingfire och ilkan10 för dina detaljerade svar Lycka till er båda. SMCJB några ytterligare reflektioner jag ville dela Som med ilkan10 hade jag några strategier passerat Kevin s Strategy Factory Club och vissa misslyckanden Men som med ilkan10 var de inte fullständiga misslyckanden som inte var lönsamma nog för att klara 6 månaders kravet och Kevin uppmuntrade att Jag fortsätter att inkubera dem Två av dem som misslyckades togs och skulle klara av klubbstandarder idag min JY 60min och S 240min. Klubben har många fördelar, varav en är att ta emot strategier som kan läggas till i din egen cache jag valde två som jag har spårat och lagt till i portföljen kalkylblad för att se hur de skulle ha kombinerat med handel från och med oktober 2015 Alla de strategier jag har med i kalkylbladet har levt i minst 9-11 månader Resultaten är mycket bättre. Bara lägga till en klubbstrategi KC Daily mer än fördubblat vinsten, minskad drawdown och tog den totala MC-avkastningen dd från 1 59 till 5 53 Plus, den nödvändiga kapitalen minskade till. 30k för att köra alla 5 stategies. Here är dessa results. Please registrera dig för att se futures trading innehåll som postbilagor s, bild s och skärmdump s. En annan kombination av strategier en av de klubb strategier jag fick skapades av Kevin-- en JY 360min strategi Hans JY strategi gjorde bättre än mina, så jag ska byta ut mina för hans En av de dagliga ES-klubba strategierna utförs bättre än hans ES, så jag ska byta ut honom för det här. Följande är resultaten. Registrera dig på för att se framtidens handelsinnehåll såsom postbilagor s, bild s och skärmdump s. Resultaten förbättrar mer Drawdown är ungefär samma, men vinsten stiger till 42k och returnerar dd så till 14 58. Nu har ett sista test vänd mig klockan tillbaka till oktober 2015 när jag började live trading för att se vad systemet berättade för mig om de ursprungliga strategierna - 3 som jag utvecklade vid den tiden och Kevin s ES. Please registrera mig för att se futures trading innehåll som post attachment s , Bild s och skärmdump s. Analysen s sa att jag kunde förvänta mig en 19k drawdown och behövde ca 31k för att köra systemet Och det är nästan exakt vad som hände under det senaste 7 1 2 månader Jag stängde av systemet när jag slog en 20k förlust Men det var nästan när Strategier återhämtade sig och gjordes över 1 2 det tillbaka under de närmaste månaderna. Så här berättar allt för mig flera saker Kevin s systeminriktning fungerar för små konton Jag har lärt mig att skriva strategier som lyckas Jag behöver starkare känslomässig disciplin för att väcka neddragningen - Min egen analys var att berätta för mig vad jag skulle förvänta mig och om jag kände att förlusten var för mycket för min känslomässiga smink skulle jag vara tålmodig och vänta på en bättre blandning av strategier som hade en bättre chans till mindre risk. Och, äntligen har Kevin sagt gång på gång att den strategiska inkubationen som körs sim i realtid har sparat honom tusentals dollar, det är dags att ta det till hjärtat och lyssna upp. Jag ville bara väga in kort och säga det medan jag inte har tagit Hans kurs i mina Samtal med Kevin genom åren kan jag garantera honom som en skicklig och kompetent näringsidkare, och än mer, en skicklig lärare och en som tycks dela fritt och inte hålla tillbaka den hemliga såsen, eftersom det här var en extrem sällsynthet , och mer än jag kan säga för mig själv. Om han ens behöver mer beröm, så ville jag bara kasta mina två cent i för karaktärsreferens. Jag ville bara väga in kort och säga det medan jag inte har tagit Hans kurs, i min relation med Kevin genom åren, kan jag garantera honom som en skicklig och kompetent näringsidkare, och ännu mer än en, en skicklig lärare och en som tycks dela fritt och inte hålla tillbaka den hemliga såsen, som det var det här är en extrem sällsynthet och mer än jag kan säga för mig själv. Om han till och med behöver mer beröm, så vill jag bara kasta mina två cent i för karaktärsreferens. Jag uppskattar de snälla orden jag har haft vår e - mail diskussioner om handel. Om du har några frågor, skicka mig en privat meddelande E eller använd Ask Me Anything thread. Upcoming Webinars och Events 4 30PM ET om inte noteras. Register Att Attend. Register Att Attend. Vendors and Product Reviews. February 13th, 2017 12 41 PM. Psychology and Money Management. June 30th, 2013 01 42 AM. Psychology and Money Management. August 4, 2012 09 03 PM. Platforms and Indicators. February 17th, 2012 03 36 PM. August 26th, 2010 05 27 AM. Alla tider är GMT -4 Klockan är nu 07 20:00. Sidan genereras 2017-03-15 på 0 18 sekunder med 20 frågor på phoenix via din IP 78 109 24 111.
No comments:
Post a Comment